Movendo Médias em R. Para o melhor do meu conhecimento, R não tem uma função interna para calcular médias móveis Usando a função de filtro, no entanto, podemos escrever uma função curta para médias móveis. Podemos então usar a função em qualquer Data mav data ou mav data 11, se quisermos especificar um número diferente de pontos de dados do que o padrão 5 plotando obras como esperado plot mav data. In além do número de pontos de dados sobre o qual a média, também podemos alterar a Lados argumento do filtro funções lados 2 usa ambos os lados, lados 1 usa valores passados only. Post navegação navegação navigationment. Moving Médias - Simple e Exponential. Moving Médias - Simple e Exponential. Moving médias suavizar os dados de preços para formar uma tendência seguinte indicador Eles não prevêem a direção do preço, mas sim definir a direção atual com um atraso. As médias móveis são retardadas, porque elas são baseadas em preços passados. Apesar desse atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação dos preços e filtrar o ruído. Y também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como Bollinger Bands MACD eo Oscilador McClellan Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples SMA ea média móvel exponencial EMA Estas médias móveis podem ser usadas para Identificar a direção da tendência ou definir potenciais níveis de suporte e resistência. Here um gráfico com um SMA e um EMA nele. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. Simple Moving Average Calculation. Uma média móvel simples é formada pela computação da média Preço de um título sobre um número específico de períodos A maioria das médias móveis são baseadas em preços de fechamento Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias de preços de fechamento dividida por cinco Como seu nome indica, uma média móvel é uma média que move Old Os dados são descartados à medida que novos dados são disponibilizados Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias. E a média móvel abrange apenas os últimos cinco dias O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados 11 e adiciona o novo ponto de dados 16 O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados 12 e adicionando o novo ponto de dados 17 No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias Note que a média móvel também aumenta de 13 para 15 durante um período de cálculo de três dias Note também que cada valor de média móvel está logo abaixo do último preço Para Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 eo último preço é 15 Os preços dos quatro dias anteriores eram mais baixos e isso faz com que a média móvel se atrasar. Cálculo da média móvel exponencial. As médias móveis exponenciais reduzem o desfasamento aplicando mais peso aos preços recentes A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel Há três etapas para calcular uma média móvel exponencial Primeiro, calcule o movimento simples G média Uma média móvel exponencial EMA tem de começar em algum lugar de modo que uma média móvel simples é usado como o período anterior s EMA no primeiro cálculo Segundo, calcule o multiplicador de ponderação Terceiro, calcule a média móvel exponencial A fórmula abaixo é para um período de 10 dias EMA. A média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma 18 18 ponderação para o preço mais recente Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de 18 18 EMA A 20-EMA período aplica um 9 52 pesando para o preço mais recente 2 20 1 0952 Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é mais do que a ponderação para o período de tempo mais longo Na verdade, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você nos quer uma porcentagem específica para um EMA, você pode Use esta fórmula para convertê-lo em períodos de tempo e, em seguida, digite esse valor como o EMA s parameter. Below é um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e uma média móvel exponencial de 10 dias para Intel médias móveis simples são reto fo Rward e requerem pouca explicação A média de 10 dias move-se simplesmente como os preços novos tornam-se disponíveis e os preços velhos deixam cair A média movente exponencial começa com o valor de uma média móvel simples 22 22 no primeiro cálculo Após o primeiro cálculo, Um EMA começa com uma média móvel simples, seu valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de retorno Esta folha de cálculo só vai De volta 30 períodos, o que significa que o efeito da média móvel simples teve 20 períodos para dissipar StockCharts volta pelo menos 250 períodos tipicamente muito mais para seus cálculos de modo que os efeitos da média móvel simples no primeiro cálculo dissipated completamente. Lag. Quanto mais tempo a média móvel, mais o lag A média móvel exponencial de 10 dias vai abraçar os preços muito próximo e virar logo após os preços Turn Sho Em média, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados que o retardam. As médias móveis mais longas são como os petroleiros oceânicos - letárgicos e demoram a mudar. É preciso um tempo maior e mais longo O movimento de preço para uma média móvel de 100 dias para mudar curso. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. O gráfico acima mostra o SP 500 ETF com um EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e um 100-dia SMA moagem mais elevada Mesmo com o O SMA de 100 dias seguiu o curso e não recusou O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias, quando se trata do fator de latência. Simples vs médias exponenciais. São claras diferenças entre médias móveis simples e médias móveis exponenciais, uma não é necessariamente melhor do que as outras médias móveis exponenciais têm menos lag e, portanto, são mais sensíveis aos preços recentes - e recentes mudanças de preços Exponencial mover ave As médias móveis simples, por outro lado, representam uma verdadeira média de preços para todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência. A preferência média de movimentação depende de objetivos , Estilo analítico e horizonte de tempo Chartists deve experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste O gráfico abaixo mostra a IBM com o SMA de 50 dias em vermelho eo EMA de 50 dias em verde Ambos atingiram o pico no final Janeiro, mas o declínio na EMA foi mais nítida do que o declínio na SMA A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou inferior até o final de março Observe que a SMA apareceu mais de um mês após a EMA. Longos e prazos. O comprimento da média móvel depende dos objetivos analíticos Curtas médias móveis 5-20 períodos são mais adequados para tendências de curto prazo e comerciais Chartists interessados em tendências de médio prazo iria optar por l Onger médias móveis que podem estender 20-60 períodos Investidores a longo prazo preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns média móvel comprimentos são mais populares do que outros A média móvel de 200 dias é talvez o mais popular Por causa de seu comprimento, É claramente uma média móvel de longo prazo Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo Muitos cartistas usam as médias móveis de 50 dias e 200 dias juntos A curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi Bastante popular no passado, porque era fácil de calcular Um simplesmente acrescentou os números e moveu o ponto decimal. Trend Identification. The mesmo sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo Estes exemplos abaixo Usará médias móveis simples e exponenciais. O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços. A média móvel mostra que os preços estão geralmente aumentando Uma média móvel decrescente indica que os preços, em média, estão caindo Um aumento da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo A queda da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de baixa de longo prazo. Acima mostra MMM 3M com uma média móvel exponencial de 150 dias Este exemplo mostra o quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008 Observe que teve um declínio de 15 para inverter A direção desta média móvel Estes indicadores de atraso identificam inversões de tendência, na medida em que ocorrem na melhor das hipóteses ou depois de ocorrerem na pior das hipóteses MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, subiu 40-50 Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até após este surto Uma vez que ele fez, no entanto, MMM continuou maior nos próximos 12 meses Médias móveis trabalham brilhantemente em fortes tendências. Duas médias móveis podem ser usados em conjunto para gerar sinais de cruzamento Em Technica Análise dos Mercados Financeiros John Murphy chama isso de método de cruzamento duplo Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa Como em todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema sistema A usando Uma EMA de 5 dias e uma EMA de 35 dias seriam consideradas de curto prazo. Um sistema que usasse uma SMA de 50 dias e uma SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez mesmo de longo prazo. Um cruzamento otimista ocorre quando o movimento mais curto Média cruza acima da média móvel mais longa Isso também é conhecido como uma cruz de ouro Um crossover de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa Isso é conhecido como um cross. Moving crossovers crossovers média produzir sinais relativamente tardia Afinal, o sistema Emprega dois indicadores de atraso Quanto mais longos os períodos de média móvel, maior é o desfasamento nos sinais Esses sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apóia No entanto, um crossover de média móvel Sistema produzirá lotes de whipsaws na ausência de uma tendência forte. Há também um método triplo do cruzamento que envolve três médias moventes Mais uma vez, um sinal é gerado quando a média movente a mais curta cruza as duas médias móveis mais longas Um sistema simples do cruzamento triplo pôde envolver 5 dias, 10 dias e 20 dias. O gráfico acima mostra Home Depot HD com uma linha pontilhada verde EMA de 10 dias e linha vermelha EMA de 50 dias A linha preta é o fechamento diário Usando um crossover médio móvel Resultaram em três whipsaws antes de pegar um bom comércio A EMA de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de outubro 1, mas isso não durou muito tempo como os 10 dias se mudou para trás em meados de novembro 2 Este cruzamento durou mais, Mas o próximo cruzamento de baixa em 3 de janeiro ocorreu perto dos níveis de preços de novembro atrasado, resultando em outro whipsaw Esta cruz de baixa não durou enquanto a EMA de 10 dias se moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias mais tarde 4 Depois de três sinais ruins, Quarto sinal foreshadowe Um movimento forte como o estoque avançou mais de 20. Existem dois takeaways aqui Primeiro, os crossovers são propensos a whipsaw Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar Whipsaws Traders pode exigir o crossover para durar 3 dias antes de agir ou exigir a 10- Dia EMA para mover acima abaixo da EMA de 50 dias por uma certa quantidade antes de atuar Em segundo lugar, MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos MACD 10,50,1 mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias exponenciais MACD rotações Positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta O Percentage Price Oscillator PPO pode ser usado da mesma maneira para mostrar diferenças percentuais Note que MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não se igualará com médias móveis simples. Este gráfico Mostra Oracle ORCL com o EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD 50,200,1 Houve quatro cruzamentos de média móvel em um período de 2 1 2 anos Os primeiros três resultaram em whipsaws ou maus negócios Um sustentado A tendência começou com o quarto crossover como ORCL avançado para os 20s mid Mais uma vez, os cruzamentos de média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também podem ser usados para gerar sinais com Cruzamentos de preço simples Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel Os crossovers de preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e A média móvel mais curta é usada para gerar os sinais Um olharia para cruzes de preço otimistas somente quando os preços já estão acima da média móvel mais longa Isso seria negociar em harmonia com a maior tendência Por exemplo, se o preço está acima da média móvel de 200 dias , Os chartists focalizariam somente em sinais quando o preço se move acima da média movente de 50 dias Obviamente, um movimento abaixo da média movente de 50 dias precederia tal si Uma cruz de baixa seria simplesmente sugerir um pullback dentro de uma maior tendência de alta Uma cruz de volta acima da média móvel de 50 dias seria sinalizar uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico seguinte mostra Emerson Electric EMR com a EMA de 50 dias e EMA de 200 dias A ação moveu acima e manteve acima da média móvel de 200 dias em agosto Houve mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro Os preços rapidamente movido para trás acima da EMA de 50 dias para fornecer sinais de alta sinais verdes em harmonia com a maior tendência de alta MACD 1,50,1 é mostrado na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo da EMA de 50 dias O 1 dia EMA é igual ao preço de fechamento MACD 1,50,1 é positivo quando o fechamento está acima do EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo do 50-dia EMA. Support e Resistance. Moving médias também podem atuar como suporte em uma tendência de alta E resistência em uma tendência de baixa A curto prazo u Ptrend pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada em bandas de Bollinger Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel de longo prazo mais popular. A média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizada. É quase como uma profecia auto-realizável. A tabela acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008 Os 200 dias de suporte fornecido inúmeras vezes durante o avanço Uma vez que a tendência revertida com uma ruptura de apoio dupla superior, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500.Não esperar suporte exato e níveis de resistência a partir de médias móveis, Médias Os mercados são impulsionados pela emoção, o que os torna propensos a superações Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar apoio ou zonas de resistência. As vantagens de usar médias móveis precisam ser pesadas Contra as desvantagens As médias móveis são tendência a seguir, ou atraso, os indicadores que será sempre um passo atrás Isso não é necessariamente uma coisa ruim apesar Depois de tudo, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência Média móvel Segurar que um comerciante está em consonância com a tendência atual Embora a tendência é o seu amigo, os títulos passam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes Uma vez em uma tendência, as médias móveis mantê-lo em, mas também dar Como a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser usadas por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares Chartists pode usar médias móveis para definir a média Tendência geral e, em seguida, usar RSI para definir overbought ou oversold levels. Adding média móvel para StockCharts Charts. Moving médias estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço na workben SharpCharts Ch Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado em Os cálculos - O para o Aberto, H para o Alto, L para o Baixo e C para o Fim Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para o passado esquerdo ou futuro certo A Um número negativo de -10 mudaria a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria a média móvel para a direita 10 períodos. Médias móveis múltiplas podem ser sobrepostas o gráfico de preços simplesmente adicionando uma outra linha de superposição para a bancada StockCharts membros podem Alterar as cores eo estilo para diferenciar entre várias médias móveis Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Este analisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos Mercados Financeiros John Murphy. Como calcular a média móvel sem usar filter. There são um zilhão de respostas a isso, porque a sua pergunta é realmente Como faço para suavizar uma série de tempo Então você pode pesquisar palavras-chave apropriadas. Minha resposta é don t Use médias móveis - que o loess pateticamente antigo é um entre os zilhões de alternativas que você pode considerar Post no CV para outras alternativas estatísticas para a suavização de séries temporais. Além disso, o entendimento que você expressou acima é falso aplicar-tipo construções são loops de nível R Então você já fez sua lição de casa lendo uma introdução para R ou outros tutoriais da web Se não, por favor, faça isso antes de postar aqui further. Bert Gunter Genentech Biostatistics Nonclinical 650 467-7374.Data não é informação A informação não é conhecimento E conhecimento não é certamente sabedoria H Gilbert Welch. On Seg, fevereiro 17, 2017 em 10 45 AM, CW oculto email escreveu. Hi lista, Como faço para calcular uma média móvel Sem usar filtro de filtro não parece dar médias ponderadas Eu estou olhando para aplicar, tapply Mas nada se move Por exemplo, dat - c 1 20 significa que 1 3 significa que 4 6 significa que 7 9 significa que 10 12 etc Eu entendo o ponto De aplicar é para evitar loops, como devo incorporar esta idéia em usar uma aplicação Obrigado, Mike alternativo versão HTML excluído e-mail escondido mail lista POR FAVOR leia o guia de postagem e fornecer comentado, mínimo, auto-contido, reproduzível code. In resposta Este post por tmrsg11.On 17 de fevereiro de 2017, às 10h45, CW escreveu. Hi lista, Como faço para calcular uma média móvel sem usar o filtro de filtro não parece dar médias ponderadas Estou olhando para aplicar, tapply Mas nada se move Por exemplo, dat - c 1 20 significa que 1 3 significa que 4 6 significam que 7 9 mean 10.10 etc Eu entendo o ponto de aplicar é evitar loops, como devo incorporar essa idéia em usando um apply. Construct um vetor para agrupar e usar tapply divisão Modulo é um método comum para alcançar isso Às vezes o seq - Pode ser usada se você ajustar o comprimento corretamente. Aproximar dat, 0 comprimento dat -1 3, significar 0 1 2 3 4 5 6 2 0 5 0 8 0 11 0 14 0 17 0 19 5.tapply dat, round seq 1 , Comprimento dat 3, comprimento do comprimento que, significa 1 2 3 4 5 6 7 1 5 4 5 8 0 11 0 14 5 18 0 20 0. O comentário sobre a ponderação dos não parece ser exemplificado em seu exemplo. HTML versão excluída mailing list escondido POR FAVOR leia o guia de postagem e fornecer comentado, mínimo, auto-contido, reproduzível code. David Winsemius Alameda, CA, USA. Open este post em thread. Report conteúdo como Inapropriado. Re Como calcular Em média móvel sem usar o filtro. Em resposta a este post de Rui Barradas. Para média móvel de 5 pontos, filtro x, lado 2, filtro rep 1 5, 5, ver Sus, filtro x, lado 2, filtro rep 1, 5.Do eles têm o mesmo efeito, uma vez que o total precisa ser 1.Gabor Rui Estou ciente do pacote zoo, eu não queria instalar um pacote para uma função A mesma razão para pacote de sos. David, obrigado, isso é o que eu estou procurando. On Mon, 17 de fevereiro de 2017 às 2 07, Rui Barradas ocultou e-mail escreveu. Hello, Muitos pacotes têm uma função media movind Por exemplo pacote previsão Ou Biblioteca sos findFn média móvel No seu exemplo, o que você calcula não é exatamente uma média móvel, mas em pode ser computado com algo como o seguinte s - seqalong dat - 1 3 sapply dividir dat, s, significa Espero que isso ajude, Rui Barradas Em 17-02-2017 18 45, CW escreveu Hi lista, Como faço para calcular uma média móvel sem usar filtro filtro não parece dar média ponderada Estou olhando para aplicar, tapply Mas nada se move Por exemplo, dat - c 1 20 mean Dat 1 3 significa que 4 6 significa que 7 9 significa que 10 12 etc Eu entendo o ponto de aplicar é evitar loops, como devo i Ncorporate esta idéia em usar uma aplicação Obrigado, Mike alternativa HTML versão excluída lista de discussão de e-mail escondido POR FAVOR leia o guia de postagem e fornecer código comentado, mínimo, auto-contido, reproduzível. Versão HTML alternativa excluída.
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