A análise de Jeff é única, pelo menos entre os livros didáticos de derivativos acadêmicos, eu definitivamente usaria esse material em minha classe de derivativos, como acredito que os alunos se beneficiariam ao analisar as muitas dimensões das estratégias de negociação de Jeff. Discussão de como segurar contra saltos de preços em eventos conhecidos muito vale a pena. D R R OBERT J ENNINGS, Professor de Finanças, Indiana University Kelley School of Business. Este não é apenas um outro livro sobre negociação de opções O autor compartilha uma infinidade de conhecimento baseado em 20 anos de experiência comercial e estudo dos mercados financeiros Jeff explica a miríade de complexidades sobre opções de uma forma que é perspicaz e fácil de entender Dado o crescimento Nos mercados de opções e derivativos nos últimos cinco anos, este livro é leitura obrigatória para qualquer investidor sério ou qualquer pessoa nas indústrias de serviços financeiros. M ICHAEL P O H ARE, Chefe de Aquisições de Fusões, Oppenheimer Co Inc. Aqueles no know acharão este livro para ser um excelente recurso e guia prático com excitantes novos insights em investir e hedging com opções. J IM M EYER, Diretor Gerente, Sasqua Field Capital Partners LLC. Jeff tem focado tudo o que eu sabia sobre as opções de preços e mais através de uma lente hiper-perspicaz Este livro fornece uma perspectiva única e prática sobre as opções comerciais que devem ser leitura obrigatória para investidores profissionais e individuais. A RTHUR T ISI, fundador e CEO, EXA Infosystems investidor privado e opções trader. In A borda de volatilidade na negociação de opções, líder opções comerciante Jeff Augen introduz estratégias inovadoras para identificar sutis distorções de preços que surgem a partir de mudanças na volatilidade do mercado Desenho em mais de um Augen fornece novas técnicas analíticas que cada operador de opções experiente pode usar para estudar mudanças de preços históricos, mitigar riscos, limitar a exposição ao mercado e estruturar matematicamente som opções de alto retorno opções Augen pontes a diferença entre a teoria de preços Matemática e realidades de mercado, cobrindo tópicos abordados em nenhuma outra negociação de opções livro Ele introduz novas maneiras de explorar a crescente volatilidade que precede os ganhos libera comércio as opções mensais expiração ciclo de alavancagem put call preço paridade interrupções entender fins de semana e fim de mês efeitos sobre bid-ask E utiliza opções no índice de volatilidade CBOE VIX como Hedge de carteira Ao contrário dos guias convencionais, The Volatility Edge em Options Trading não se baseia em análises de posição simplificadas, reflete plenamente as mudanças em curso nos preços dos títulos subjacentes, volatilidade do mercado e decadência do tempo. Ferramentas usando software de desktop de baixo custo e fontes de dados ferramentas que podem transformar suas estratégias state-of-the-art em práticas de compra vender orientação. Uma estratégia de investimento opções que reflete os mercados fundamentais propriedades matemáticas. Presentes estratégias para alcançar retornos superiores em grande diversidade Condições de mercado. Adaptive negociação como gerenciar dinamicamente posições de opção, e por isso você deve. Inclui métricas precisas e comprovadas e regras para ajustar posições complexas. Efetivamente negociar os ciclos de ganhos e expiração. Leverage distorções de preços relacionadas com ganhos e expirations. inventual opções. Building um Infra-estrutura analítica de última geração. Op e fontes de dados para construir ferramentas de decisão de classe mundial. .766,08 536,26. A negociação de opções bem sucedida requer uma prática extensa. A maioria das opções de livros oferecem teoria e estratégias, mas não oferecem a prática necessária para se preparar para negócios no mundo real, onde as decisões de fração de segundo errado pode custar-lhe caro Expert Comerciante Jeff Augen abrange cada cenário chave que você vai encontrar na negociação de opções modernas, orienta você através de execuções de comércio bem sucedido e mostra como superar armadilhas chave que desengate a maioria dos comerciantes Você vai andar através de comércios projetados para lucrar com a mudança de preços e volatilidade, , Picos rápidos do preço, e muitos outros fatores. Esta segunda edição introduz novas técnicas poderosas, e reflete os impactos a longo prazo do ruído elétrico 2009 Os problemas novos incluem. Novas opções de expiração de opções semanais de CBOE e sua dinâmica de preço original Usando colares, , E coberto põe para estruturar comércios de geração de renda com perfis de risco bem definidos Usando negociação de rácio, VIX opções, ETFs de volatilidade e negociação de variância para gerar Come lucros de mudanças na volatilidade. Cada seção contém seções iniciantes, intermediárias e avançadas, ajudando você a construir suas habilidades de um comércio de cada vez, não importa quanta experiência você tem - ou quão pouco você vai encontrar várias centenas de perguntas, tudo projetado Para espelhar a vida real, e apoiado com soluções claramente explicadas.766,08 536,26 .648,12 453,68.Minimize sua exposição ao risco de mercado e aumentar os lucros por negociação em muito tempo Frames. In quadros turbulentos de hoje, tradicional As estratégias de negociação não forneceram proteção contra as mudanças rápidas e violentas que balançaram o Dow caiu 330 pontos um dia, até 280 pontos o próximo, e para baixo 250 pontos no aberto na próxima análise fundamental baseada no desempenho da empresa e previsões financeiras tem Provado sem sentido Traders técnicos devem agora competir com os programas de comércio institucional utilizando supercomputadores que analisar e executar negócios em milissegundos períodos de tempo Assim, como pode um investidor privado competir Neste meio. Em Opções de Dia de negociação, especialista opção comerciante Jeff Augen mostra-lhe como continuar a lucrar mesmo nestes tempos caóticos Você vai aprender a estrutura de curto prazo comércios que exploram bem caracterizada distorções de preços e anomalias Você vai descobrir uma técnica inovadora para Utilizando a volatilidade para identificar o início eo fim de tendências de curto prazo E, você vai ganhar o conhecimento para usar esta técnica inovadora para tirar proveito de notícias financeiras e eventos planejados, em vez de estar à sua mercê. Abandon estratégias comerciais desatualizadas e sabedoria convencional Minimizar Sua exposição ao risco de mercado e aumentar seus lucros por negociação em períodos de tempo muito curtos e posições estruturantes que são direção neutra Entenda por que sua técnica de análise técnica e técnicas de gráficos estão falhando Explore novas evidências estatísticas para discernir como novos avanços na negociação programa institucional afetam O investidor privado Descubra novos modelos para analisar a volatilidade em diff Aprenda a identificar e explorar as mudanças de volatilidade de curta duração Use uma técnica de gráficos recém-definida para corretamente os negócios de tempo, identificando o início eo fim das tendências de curto prazo .648,12 453,68 .922,44 645,71.Tratar de forma mais lucrativa, explorando as poderosas ferramentas estatísticas e de mineração de dados do Microsoft Excel. Descubra anomalias sutis e distorções que sinalizam oportunidades de lucro. Crie poderosos novos indicadores personalizados, alertas e modelos de negociação. Visualize e analise grandes quantidades de dados comerciais com apenas alguns cliques. Poderosas técnicas para cada investidor ativo que pode usar o Excel. Agora que os comerciantes de alta velocidade dominam o mercado, as estratégias de análise mais lento de ontem são praticamente inúteis Para superar, os comerciantes individuais devem descobrir tendências do mercado fugaz e ineficiências e agir sobre eles antes que eles desapareçam Atualmente, os traders podem usar o Excel com a ajuda do comerciante de classe mundial Jeff Augen s Microsoft Excel para comerciantes de ações e opção Crie suas próprias ferramentas analíticas para retornos mais altos. Augen mostra como Usar o Excel 2007 ou 2018 para descobrir correlações ocultas e disparos comerciais confiáveis baseados em anomalias sutis e distorções de preços, criar e testar novas hipóteses que outros não tenham considerado e visualizar dados para revelar insights que outros não podem ver. Seu notável e desafiador livro Microsoft Excel para Stock e Opção Traders - John A Sarkett, SFO Magazine, 2 de outubro 011.648,12 453,68. As opções de títulos e índices expiram na terceira sexta-feira de cada mês. À medida que esse momento se aproxima, forças de mercado inusitadas criam distorções de preços de opções, raramente compreendidas pela maioria dos investidores. Opções de Negociação em Estratégias de Expiração e Modelos para Ganhar o Endgame, o principal operador de opções Jeff Augen explora esta oportunidade extraordinária com modelos estatísticos nunca antes publicados, análise de preços minuto a minuto e estratégias de negociação otimizadas que oferecem retornos de 40 a 300 por Trade. You vai aprender a estruturar posições que lucram com distorções de preço de fim de contrato com risco notavelmente baixo Estas estratégias não dependem de sua capacidade de escolher ações ou prever a direção do mercado e eles só exigem um ou dois dias de exposição de mercado por Mês Augen também discute. Três poderosos efeitos de fim de ciclo não compreendidos pelos modelos de preços contemporâneos. Negociar apenas um ou dois dias por mês e evitar a exposição durante a noite. Aproveitando o poder surpreendente da dinâmica de preços do dia de expiração. Se você está procurando uma nova forma inovadora de relançar seus retornos não importa onde os mercados se movam, você o encontrou em Opções de Negociação em Expiração. Aprenda e lucre com o livro de Jeff Augen Ele explica claramente como aproveitar as ineficiências do mercado no colapso da volatilidade implícita, dos efeitos do preço de exercício e do decadência do tempo. A leitura obrigatória para indivíduos que estão orientados para as opções. Ralph J Acampora, CMT, Diretor de Estudos de Análise Técnica, Instituto de Finanças de Nova York. Um livro fantástico, perspicaz cheio de estatísticas meticulosamente compilado sobre anomalias que cercam expiração de opção Não só Augen apresentar um conjunto de estratégias de negociação eficaz para capitalizar sobre essas anomalias, ele percorre o desempenho de cada um através de várias expirações Seu conselho é prático e prontamente aplicável Ele descreve as armadilhas comuns, dá orientações sobre o timing de suas execuções e até mesmo inclui código que pode ser usado para executar os mesmos cálculos que ele faz no texto. Uma leitura completamente agradável que lhe dará uma verdadeira vantagem em sua negociação de opções. Alexis Goldstein , Vice-Presidente, Analista de Negócios de Derivativos de Capital. Augen faz um estudo cuidadoso e sistemático dos preços das opções na expiração Sua tradução de comportamento de preços em estratégia de negociação é um trabalho intrigante, eo nível de detalhe é impressionante. - Dr. Robert Jennings, Professor de Finanças, Indiana University Kelly School of Business. Este livro preenche uma lacuna na vasta quantidade de literatura sobre negociação de derivativos e se destaca por ser extremamente bem escrito, claro, conciso e muito baixo em jargão - perfeito para os comerciantes que procuram evoluir suas estratégias de opção de capital. Nazzaro Angelini, Principal, Spearpoint Capital. Em vez de considerar macro-tempo estratégias que levam semanas para desdobrar, Jeff Augen está pensando micro aqui - horas ou dias - especificamente os dias ou horas antes da expiração, e aproveitando moagem, opções sem remorsos decadência para o lucro Ele constrói um caso convincente para A estratégia aqui O conceito de usar spreads razão mais gerenciamento de riscos para um período tão breve como um dia - abrir para fechar - para capturar prêmio expirando vale a pena o preço de admissão sozinho Um excelente acompanhamento do seu primeiro livro Must-read Para o estudante de opções sérias. - John A Sarkett, Option Wizard software.922,44 645,71.Exportar mais rentável explorando Microsoft Excel s estatísticas poderosas e ferramentas de mineração de dados. Descubra anomalias sutis e distorções que sinalizam oportunidades de lucro. Crie poderosos novos indicadores personalizados, alertas e modelos de negociação. Visualize e analise grandes quantidades de dados comerciais com apenas alguns cliques. Poderosas técnicas para cada investidor ativo que pode usar o Excel. Agora que os comerciantes de alta velocidade dominam o mercado, as estratégias de análise mais lento de ontem são praticamente inúteis Para superar, os comerciantes individuais devem descobrir tendências do mercado fugaz e ineficiências e agir sobre eles antes que eles desapareçam Atualmente, os traders podem usar o Excel com a ajuda do comerciante de classe mundial Jeff Augen s Microsoft Excel para comerciantes de ações e opção Crie suas próprias ferramentas analíticas para retornos mais altos. Augen mostra como Usar o Excel 2007 ou 2018 para descobrir correlações ocultas e disparos de comércio confiáveis baseados em anomalias sutis e distorções de preços, criar e testar novas hipóteses que outros não tenham considerado e visualizar dados para revelar insights que outros não podem ver. Jeff Augen vira as coisas de dentro para fora Seu notável e desafiador livro Microsoft Excel para Stock e Opção Traders - John A Sarkett, SFO Magazine, 2 de outubro 011. Um livro completo sobre Volatilidade O que Sim, essa foi a reação que eu tive em minha mente quando recebi uma oferta de Financial Times Press para revisar manuscrito de um futuro livro Volatility Edge em Opções Trading por Jeff Augen, Instrutor, Instituto de Nova York Das Finanças Desde que eu tenho um desejo insaciável de aprender, eu aceitei o manuscrito e decidiu ler, mas que coincidiu com o meu mês de férias e, portanto, não poderia escrever um blurb a tempo para o livro Bem, o livro está agora publicado e você pode comprar Uma cópia da Amazon. Let me começar a minha perspectiva que valeu a pena o meu tempo Ela acrescentou valor ao meu conhecimento existente sobre IVs e reforçou especialmente os meus pensamentos sobre estoque pinning ação Não é um livro fácil e, portanto, requer atenção indivisa eu não podia ler e Compreender durante minha viagem para lugares o meu estilo habitual de livros de leitura, então eu decidi lê-lo durante as horas de mercado, em vez de olhar para monitores, ler o livro e fazer simulações e testar de volta também. O livro É categorizado bem e cada capítulo tem uma página de resumo Don t salto direto para o resumo como eu recomendaria seguir os autores pensamento processo para chegar aos pontos. O livro cobre fundamental sobre opções de preços e elabora muito sobre a volatilidade capítulo 2 e 3 que pode Ser um bom refreshador, mas se você conhece-lo e foi lá, feito isso, você pode querer pular aqueles e ir direto para o Capítulo 5, que é a gestão de posições de opção básica Uma coisa que eu quero destacar, você precisa ter um entendimento sobre Opções, deve conhecer gregos e ter fundamentos no lugar antes de tirar proveito dos conceitos Pls caixa de ferramentas OP para encontrar várias ferramentas que podem ajudá-lo a começar O mesmo capítulo, explica puts, chamadas, straddles e estrangulamentos, chamadas cobertas e coloca, sintéticos. Sugiro parar depois de ler o capítulo 5 Dê uma pausa para um dia ou dois e tente simular as idéias que o autor descreveu no capítulo 5 Jogue com as mudanças de preços, IVs e se seu A plataforma do corretor permite então fazer becktesting em exemplos dados no livro. Eu gostei de Capítulo 6, 7 e 8 Eu rapidamente olhei através de capítulo-9.Capítulo 6 fala sobre a gestão de posições complexas e abrange 5 áreas interessantes 1 Calendário e Diagonal espalha, 2 Ratios , 3 Ratios que abrangem várias datas de vencimento, 4 Complex multipart comércios e 5 Hedging com o VIX Há um monte de exemplos e, portanto, você precisa ter o seu computador com você ou uma caneta de papel para seguir o comércio completamente Você não vai encontrar um lote De discussão sobre como converter o calendário em XYZ ou diagonal em calendário etc, mas dá bastante boa idéia sobre como jogar estes eu gostei hedging com VIX, mas eu gostaria que houvesse alguns exemplos mais melhor mesmo se o autor teria dado um portfólio e Mostrar como hedge que, com VIX em diferentes condições No entanto, ele forneceu boa base para entender VIX que pode ser complementado com recurso livre no CBOE ou no OPToolbox. Os ciclos de avaliação são discutidos em Cha Pter-7 Jeff desdobrou os movimentos de preços pré e pós anúncio de ganhos e exemplos compartilhados de estratégias que podem ser implementadas para beneficiar deste evento uma vez em cada três meses Isso pode ser de importância para os comerciantes experiência como ganhar ciclo está prestes a começar a partir de Esta escrita é ainda mais interessante para algumas unidades populacionais como GOOG, AAPL, BIDU, FSLR, SPWR, que pode oferecer grandes oportunidades apenas em torno de ganhos. Stock fixação via ciclo de expiração é discutido no capítulo 8 eu gostei Jeff tem muito bem explicado, em Termos simples, quais são os fatores que podem conduzir ineficiência e volatilidade neste dia eu tenho experimentado com o Google por muito tempo e tem duas vitórias bem sucedidas Verifique o primeiro aqui e um segundo aqui especificamente ele fala about. Rapidly acelerando tempo decay. Large diário IV colapsos. IV colapso no final day. Stock fixação causada por desenrolar de posições complexas e hedges. This é um capítulo bastante interessante que tem potencial para entregar boa res Ults fornecidos leitores têm boa compreensão dos conceitos e fez a experiência prática antes de mergulhar com dinheiro real Esta é uma vez todos os meses oportunidade e retorna e assim a perda é significativa Eu sugeriria lê-lo no último eu acho que há uma razão pela qual Jeff manteve É um livro interessante que eu gostaria de adicionar à minha lista de leitura e recomendaria para aqueles que têm algum conhecimento sobre os gregos e compreender os fundamentos das opções de negociação Como um gesto amável, me ofereceram 5 cópias do livro que Estou distribuindo a 5 membros do OPN, que muitas vezes contribuem para as aprendizagens dos outros também. Leitura rentável, OP. Related Articles. Making sentido da economia. Outperformance continua OPN setembro 9 2 Open. Magic Fórmula Investing. How estar à frente do mercado. Trading de seu Gut. I ainda não terminou de ler através de tudo, mas o nível de análise e conhecimento tem soprado-me de distância Passei 2 horas na loja de livros tentando encontrar um livro que throughly analisa como as opções Se comportar Eles foram todos os mesmos até que eu encontrei este livro Obrigado Jeff por escrever um livro que tem uma abordagem completa e bem pensado para opções Eu definitivamente vou estar olhando para fora para quaisquer outros livros que você decidir escrever e espero que você escreva muitos mais Desta qualidade. Este é o livro de opções mais exclusivas que eu li Opções preço afetado por desvios de volitilidade é uma dura lição Parece responder o que tem fustrated meu próprio comércio Eu estou tentando obter o livro para responder qual estratégia usar em Duas situações diferentes Na primeira situação é sabido que o estoque subjacente cai de repente, o comerciante, em seguida, prevê que o estoque subjacente continuará a cair mais 20 em 20 dias Na segunda situação é sabido que o estoque subjacente cai, o comerciante Então prevê que o estoque subjacente vai subir 44 em 15 dias Por favor, me diga o que poderia ser a estratégia adequada em cada situação Obrigado Jeff O ps Antes da leitura do livro, ele me perplexo por que minha opção As posições não responderam ao estoque subjacente Agora eu sei mais, mas sou ainda um estudante. Robert Nicholson says. Jeff, eu comprei sua borda da volatilidade no hardback e não-DRM Ebook de FTpress informit há alguns meses e agora eu estou decepcionado que Desta vez quando quando eu comprei seu novo dia de negociação livro de opções através do mesmo fornecedor que o PDF é um DRM d PDF que não pode ser lido no meu iphone ou ipod touch Além disso, quando você comprá-lo de FTPress no Safari em um Mac não é Deixou claro que você está comprando uma versão DRM adobe edições digitais do livro porque essa informação não está na página Curiosamente, é no código-fonte para a página web em si, mas essa informação não é renderizada na página. Antes de baixar este DRM - criptografado Adobe Reader arquivo PDF, certifique-se to. but apenas se você Exibir fonte antes purchase. I m solicitando um reembolso ou uma versão não-DRM do livro através do pessoal em informit. John Jakobs says. I ouvir que você e seu Produto são grandes eu tenho atualmente um T Eleseminar Webinar Series projeto que estou produzindo com Alan Short e acredito que seria um ajuste perfeito para esta produção Eu gostaria de estender a você uma oportunidade de participar como um palestrante convidado e especialista sobre o tema de Opção Trading especificamente focado em um produto De sua escolha em sua área de especialização com options. 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Peter Rosenstriech Autor de Revolução Forex e Analista de Mercado Chefe da AMC e caracterizado Speaker Convidado Na MSNBC s Squawk Box. Charles Dudley Fundador do Dudley Success Group e Mentoring Corp. Mario Marciano Stock Market. With alto perfil alto-falantes como essas posições na série estão se enchendo rapidamente Por favor, deixe-me saber do seu interesse em participar o mais rapidamente possível conveniência Envie-me aviso de sua vontade e desejo de participar por resposta a este e-mail ou por telefone para os números listados abaixo Eu estou ansioso para ouvir de você e trabalhar ao lado de você com esta lista de alto-falantes excelente, alto nível. Jakobs Jakobs 845-544- 1476 Office 845-406-7056 - Cell. Para o movimento de eventos subjacentes e relacionados, você poderia colher mais e mais benefícios Aqui está um livro sobre Volatilidade implícita que eu revisei algum tempo de volta Pode ajudar na compreensão de alguns conceitos sobre como visualizar. Mantenha-se em contato para a parte 2 que será postada nos próximos dois dias Entretanto, clique aqui para ler a minha revisão de seu livro anterior A Volatilidade Edge em Options. Volatility Edge em Opções Trading.304 Páginas Financial Times Prentice Hall 2008 ISBN 0132354691 PDF 2 16 MB. Jeff s análise é única, pelo menos entre os livros acadêmicos derivativos que eu iria usar este material em minha classe de derivativos, como eu acredito que os alunos se beneficiariam com a análise de muitas dimensões das estratégias de negociação de Jeff eu encontrei especialmente o material sobre Negociação do ciclo de ganhos e discussão de como segurar contra saltos de preços em eventos conhecidos muito worth. Outros Algo está escondido Parece que você é usuário não registrado Entre, ou leve alguns segundos para registrar uma nova conta.
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